PUMP / API3 отношение и спред

1 PUMP = 0.0181501 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.465, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю API3

Дороже относительно API3, чем сейчас, PUMP была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.465

Z-score спреда 1.99

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.53

Полураспад 131.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0181501

Изменение за 1д-17.41%

Изменение за 7д0.83%

Изменение за 30д5.37%

Максимум периода0.0225549

Минимум периода0.00350442

Hedge ratio β0.465

Z-score спреда1.99

Корреляция0.53

Полураспад131 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.99 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 131 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0181501 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.00350442 (25.04.2026) и 0.0225549 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и API3 равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/API3?

Z-score равен 1.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 131 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.