PUMP / ALGO отношение и спред

1 PUMP = 0.0388083 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.880, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, PUMP была лишь 5 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.880

Z-score спреда 1.64

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.51

Полураспад 62.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0388083

Изменение за 1д4.16%

Изменение за 7д0.06%

Изменение за 30д-33.25%

Максимум периода0.0581406

Минимум периода0.0129155

Hedge ratio β0.880

Z-score спреда1.64

Корреляция0.51

Полураспад62 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 62 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0388083 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.0129155 (30.05.2026) и 0.0581406 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и ALGO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/ALGO?

Z-score равен 1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 62 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.