↔

Пробел меняет ноги пары местами.

107 ONE

PROVE = 0.2 USDT

ONE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / ONE отношение и спред

1 PROVE = 107 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.676, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.676

Z-score спреда -2.10

Корреляция 0.47

Полураспад 12.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение107.004

Изменение за 1д-33.45%

Изменение за 7д-62.71%

Изменение за 30д-51.30%

Максимум периода288.676

Минимум периода72.4138

Hedge ratio β0.676

Z-score спреда-2.10

Корреляция0.47

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.10 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно ONE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном PROVE?

1 PROVE стоит 107.004 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/ONE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 72.4138 (30.09.2025) и 288.676 (10.09.2026).

Коррелируют ли PROVE и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и ONE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/ONE?

Z-score равен -2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.