↔

Пробел меняет ноги пары местами.

50.56 F

PROVE = 0.22 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / F отношение и спред

1 PROVE = 50.56 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.922, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.922

Z-score спреда -4.14

Корреляция 0.50

Полураспад 7.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение50.5631

Изменение за 1д-17.88%

Изменение за 7д-7.74%

Изменение за 30д-7.37%

Максимум периода70.6545

Минимум периода33.8725

Hedge ratio β0.922

Z-score спреда-4.14

Корреляция0.50

Полураспад7 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.14 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно F.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном PROVE?

1 PROVE стоит 50.5631 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 33.8725 (08.02.2026) и 70.6545 (25.03.2026).

Коррелируют ли PROVE и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и F равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/F?

Z-score равен -4.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.