↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1113.14 PUMP

PROM = 5.01 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

PROM / PUMP отношение и спред

1 PROM = 1113.14 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.553, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю PUMP

Hedge ratio β 1.553

Z-score спреда -0.67

Перцентиль за 1.1 г 56

Корреляция 0.13

Полураспад 34.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1113.14

Изменение за 1д-9.25%

Изменение за 7д13.87%

Изменение за 30д-26.88%

Максимум периода5084.11

Минимум периода466.727

Hedge ratio β1.553

Z-score спреда-0.67

Корреляция0.13

Полураспад35 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном PROM?

1 PROM стоит 1113.14 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/PUMP?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 466.727 (10.03.2026) и 5084.11 (26.12.2025).

Коррелируют ли PROM и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и PUMP равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/PUMP?

Z-score равен -0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/PUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.