↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.42 W

POL = 0.105 USDT

W = 0.019 USDT

CSV JSON MD

POL / W отношение и спред

1 POL = 5.42 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.374, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю POL · Держателю W

Hedge ratio β 0.374

Z-score спреда -1.02

Перцентиль за 1.0 г 37

Корреляция 0.63

Полураспад 17.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.4204

Изменение за 1д17.53%

Изменение за 7д-28.24%

Изменение за 30д-42.40%

Максимум периода12.9074

Минимум периода1.70816

Hedge ratio β0.374

Z-score спреда-1.02

Корреляция0.63

Полураспад18 дн.

по 380 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.37. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 380 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном POL?

1 POL стоит 5.4204 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит POL/W?

За последние 380 дневным свечам отношение держалось между 1.70816 (07.10.2025) и 12.9074 (25.08.2026).

Коррелируют ли POL и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей POL и W равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда POL/W?

Z-score равен -1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли POL/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.