POL / RLC отношение и спред

1 POL = 0.0946176 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.646, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю POL · Держателю RLC

POL относительно RLC дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в POL.

Hedge ratio β 0.646

Z-score спреда -3.60

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.40

Полураспад 27.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0946176

Изменение за 1д-13.20%

Изменение за 7д-67.08%

Изменение за 30д-70.28%

Максимум периода0.391517

Минимум периода0.0946176

Hedge ratio β0.646

Z-score спреда-3.60

Корреляция0.40

Полураспад28 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.60 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна POL дёшев относительно RLC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном POL?

1 POL стоит 0.0946176 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит POL/RLC?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0946176 (10.10.2026) и 0.391517 (25.08.2026).

Коррелируют ли POL и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей POL и RLC равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда POL/RLC?

Z-score равен -3.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли POL/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.