↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.31 PUMP

PHA = 0.05 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / PUMP отношение и спред

1 PHA = 12.31 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.435, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.435

Z-score спреда 2.20

Корреляция 0.39

Полураспад 27.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.3101

Изменение за 1д38.44%

Изменение за 7д66.91%

Изменение за 30д161.93%

Максимум периода33.4941

Минимум периода4.69983

Hedge ratio β0.435

Z-score спреда2.20

Корреляция0.39

Полураспад27 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно PUMP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном PHA?

1 PHA стоит 12.3101 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/PUMP?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 4.69983 (23.08.2026) и 33.4941 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и PUMP равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/PUMP?

Z-score равен 2.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/PUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.