↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0011455 DASH

PHA = 0.0833 USDT

DASH = 72.72 USDT

CSV JSON MD

PHA / DASH отношение и спред

1 PHA = 0.0011455 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.835, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PHA · Держателю DASH

Hedge ratio β 0.835

Z-score спреда 2.70

Перцентиль за 5.3 г 17

Корреляция 0.37

Полураспад 146.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 146 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00114549

Изменение за 1д42.01%

Изменение за 7д121.78%

Изменение за 30д75.71%

Максимум периода0.0141853

Минимум периода0.000349593

Hedge ratio β0.835

Z-score спреда2.70

Корреляция0.37

Полураспад146 дн.

по 1920 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно DASH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 146 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 1920 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном PHA?

1 PHA стоит 0.00114549 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/DASH?

За последние 1920 дневным свечам отношение держалось между 0.000349593 (05.09.2026) и 0.0141853 (30.12.2024).

Коррелируют ли PHA и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и DASH равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/DASH?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.