↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.0E-6 RUNE

PEPE = 4.5E-6 USDT

RUNE = 0.747 USDT

CSV JSON MD

PEPE / RUNE отношение и спред

1 PEPE = 6.0E-6 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.002, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.002

Z-score спреда -0.60

Корреляция 0.69

Полураспад 18.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000005957161981258

Изменение за 1д-14.32%

Изменение за 7д-15.63%

Изменение за 30д-6.49%

Максимум периода0.000012140468227425

Минимум периода0.000005957161981258

Hedge ratio β1.002

Z-score спреда-0.60

Корреляция0.69

Полураспад19 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.60 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000005957161981258 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.000005957161981258 (26.09.2026) и 0.000012140468227425 (04.01.2026).

Коррелируют ли PEPE и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и RUNE равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/RUNE?

Z-score равен -0.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.