↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.0E-7 PROM

PEPE = 4.0E-6 USDT

PROM = 5.05 USDT

CSV JSON MD

PEPE / PROM отношение и спред

1 PEPE = 8.0E-7 PROM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.247, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю PROM

Hedge ratio β 0.247

Z-score спреда -0.02

Перцентиль за 1.1 г 35

Корреляция 0.14

Полураспад 18.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000000782178217822

Изменение за 1д6.31%

Изменение за 7д4.61%

Изменение за 30д26.80%

Максимум периода0.000003868725868726

Минимум периода0.00000043164736949

Hedge ratio β0.247

Z-score спреда-0.02

Корреляция0.14

Полураспад18 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROM в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000000782178217822 PROM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/PROM?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.00000043164736949 (23.11.2025) и 0.000003868725868726 (14.02.2026).

Коррелируют ли PEPE и PROM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и PROM равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/PROM?

Z-score равен -0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/PROM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.