↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.1E-6 MET

PEPE = 4.1E-6 USDT

MET = 0.4532 USDT

CSV JSON MD

PEPE / MET отношение и спред

1 PEPE = 9.1E-6 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.484, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю MET

Hedge ratio β 0.484

Z-score спреда -1.55

Корреляция 0.41

Полураспад 17.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000009068843777582

Изменение за 1д-30.43%

Изменение за 7д-32.49%

Изменение за 30д-50.49%

Максимум периода0.000028277886497065

Минимум периода0.000009068843777582

Hedge ratio β0.484

Z-score спреда-1.55

Корреляция0.41

Полураспад18 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000009068843777582 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000009068843777582 (08.10.2026) и 0.000028277886497065 (07.06.2026).

Коррелируют ли PEPE и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и MET равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/MET?

Z-score равен -1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/MET для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.