↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.39E-5 KAIA

PEPE = 3.9E-6 USDT

KAIA = 0.0528 USDT

CSV JSON MD

PEPE / KAIA отношение и спред

1 PEPE = 7.39E-5 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.604, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю KAIA

Hedge ratio β 0.604

Z-score спреда 0.74

Перцентиль за 1.0 г 80

Корреляция 0.61

Полураспад 21.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000073863636363636

Изменение за 1д-30.64%

Изменение за 7д-38.72%

Изменение за 30д-36.72%

Максимум периода0.000150301

Минимум периода0.000052331606217617

Hedge ratio β0.604

Z-score спреда0.74

Корреляция0.61

Полураспад22 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000073863636363636 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.000052331606217617 (25.01.2026) и 0.000150301 (23.09.2026).

Коррелируют ли PEPE и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и KAIA равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/KAIA?

Z-score равен 0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.