↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.3E-6 ICP

PEPE = 4.3E-6 USDT

ICP = 3.368 USDT

CSV JSON MD

PEPE / ICP отношение и спред

1 PEPE = 1.3E-6 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.888, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.888

Z-score спреда 0.24

Перцентиль за 1.0 г 41

Корреляция 0.53

Полураспад 19.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000001264845605701

Изменение за 1д-8.95%

Изменение за 7д-19.26%

Изменение за 30д-17.69%

Максимум периода0.00000229476405947

Минимум периода0.000000639658848614

Hedge ratio β0.888

Z-score спреда0.24

Корреляция0.53

Полураспад20 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000001264845605701 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.000000639658848614 (08.11.2025) и 0.00000229476405947 (30.10.2025).

Коррелируют ли PEPE и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и ICP равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/ICP?

Z-score равен 0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.