↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.25E-5 API3

PEPE = 4.4E-6 USDT

API3 = 0.3492 USDT

CSV JSON MD

PEPE / API3 отношение и спред

1 PEPE = 1.25E-5 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.712, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю API3

Hedge ratio β 0.712

Z-score спреда 1.01

Перцентиль за 1.0 г 80

Корреляция 0.62

Полураспад 14.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000012542955326461

Изменение за 1д-15.58%

Изменение за 7д-18.38%

Изменение за 30д-18.52%

Максимум периода0.000018642681929681

Минимум периода0.000007457386363636

Hedge ratio β0.712

Z-score спреда1.01

Корреляция0.62

Полураспад15 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000012542955326461 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.000007457386363636 (22.11.2025) и 0.000018642681929681 (22.08.2026).

Коррелируют ли PEPE и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и API3 равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/API3?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.