↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.09E-5 ALGO

PEPE = 4.2E-6 USDT

ALGO = 0.1351 USDT

CSV JSON MD

PEPE / ALGO отношение и спред

1 PEPE = 3.09E-5 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.068, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.068

Z-score спреда 0.61

Перцентиль за 1.0 г 57

Корреляция 0.72

Полураспад 17.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000030940044411547

Изменение за 1д-16.31%

Изменение за 7д-15.44%

Изменение за 30д-26.44%

Максимум периода0.000052418772563177

Минимум периода0.000024785100286533

Hedge ratio β1.068

Z-score спреда0.61

Корреляция0.72

Полураспад18 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.07: примерно 1.07 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу PEPE.

Спред на 0.61 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000030940044411547 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000024785100286533 (30.05.2026) и 0.000052418772563177 (04.01.2026).

Коррелируют ли PEPE и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и ALGO равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/ALGO?

Z-score равен 0.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.