PENGU / NMR отношение и спред

1 PENGU = 0.0005789 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.699, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PENGU · Держателю NMR

PENGU относительно NMR дешевле, чем в 0 % времени за 1.8 года. Держателю NMR это повод присмотреться к ротации в PENGU.

Hedge ratio β 1.699

Z-score спреда -3.93

Перцентиль за 1.8 г 0

Корреляция 0.36

Полураспад 34.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000578915

Изменение за 1д-27.55%

Изменение за 7д-29.20%

Изменение за 30д-38.10%

Максимум периода0.00498481

Минимум периода0.000543233

Hedge ratio β1.699

Z-score спреда-3.93

Корреляция0.36

Полураспад35 дн.

по 660 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.93 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PENGU дёшев относительно NMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 660 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном PENGU?

1 PENGU стоит 0.000578915 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PENGU/NMR?

За последние 660 дневным свечам отношение держалось между 0.000543233 (17.03.2025) и 0.00498481 (23.07.2025).

Коррелируют ли PENGU и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PENGU и NMR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PENGU/NMR?

Z-score равен -3.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PENGU/NMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.