PAXG / ZK отношение и спред

1 PAXG = 272119.95 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.214, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю ZK

Hedge ratio β -0.214

Z-score спреда 0.40

Перцентиль за 2.3 г 74

Корреляция 0.10

Полураспад 50.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение272120

Изменение за 1д-4.35%

Изменение за 7д-14.85%

Изменение за 30д-40.69%

Максимум периода595570

Минимум периода7888.14

Hedge ratio β-0.214

Z-score спреда0.40

Корреляция0.10

Полураспад50 дн.

по 850 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и ZK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 850 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном PAXG?

1 PAXG стоит 272120 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/ZK?

За последние 850 дневным свечам отношение держалось между 7888.14 (17.06.2024) и 595570 (13.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и ZK равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/ZK?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/ZK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.