PAXG / SEI отношение и спред

1 PAXG = 52906.84 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.245, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю SEI

Hedge ratio β -0.245

Z-score спреда 1.04

Перцентиль за 3.1 г 79

Корреляция 0.08

Полураспад 133.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение52906.8

Изменение за 1д-11.11%

Изменение за 7д-32.91%

Изменение за 30д-45.09%

Максимум периода111273

Минимум периода1869.87

Hedge ratio β-0.245

Z-score спреда1.04

Корреляция0.08

Полураспад133 дн.

по 1141 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и SEI двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 133 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 1141 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном PAXG?

1 PAXG стоит 52906.8 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/SEI?

За последние 1141 дневным свечам отношение держалось между 1869.87 (16.03.2024) и 111273 (18.08.2026).

Коррелируют ли PAXG и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и SEI равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/SEI?

Z-score равен 1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/SEI для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.