PAXG / ENJ отношение и спред

1 PAXG = 118882.81 ENJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.216, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю ENJ

Hedge ratio β -0.216

Z-score спреда -0.41

Перцентиль за 6.1 г 88

Корреляция 0.05

Полураспад 141.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение118883

Изменение за 1д-15.20%

Изменение за 7д-17.21%

Изменение за 30д-30.29%

Максимум периода287128

Минимум периода371.104

Hedge ratio β-0.216

Z-score спреда-0.41

Корреляция0.05

Полураспад141 дн.

по 2228 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и ENJ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 141 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 2228 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ENJ в одном PAXG?

1 PAXG стоит 118883 ENJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/ENJ?

За последние 2228 дневным свечам отношение держалось между 371.104 (25.11.2021) и 287128 (08.03.2026).

Коррелируют ли PAXG и ENJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и ENJ равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/ENJ?

Z-score равен -0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/ENJ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.