PAXG / ALGO отношение и спред

1 PAXG = 30574.67 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.102, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PAXG · Держателю ALGO

Hedge ratio β -0.102

Z-score спреда -0.14

Перцентиль за 1.0 г 25

Корреляция 0.27

Полураспад 23.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение30574.7

Изменение за 1д-15.58%

Изменение за 7д-23.22%

Изменение за 30д-39.63%

Максимум периода63348.4

Минимум периода16839.8

Hedge ratio β-0.102

Z-score спреда-0.14

Корреляция0.27

Полураспад24 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PAXG и ALGO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном PAXG?

1 PAXG стоит 30574.7 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PAXG/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 16839.8 (03.10.2025) и 63348.4 (28.02.2026).

Коррелируют ли PAXG и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PAXG и ALGO равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PAXG/ALGO?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PAXG/ALGO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.