ORCA / XAUT отношение и спред

1 ORCA = 0.0006093 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.366, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ORCA · Держателю XAUT

Hedge ratio β -0.366

Z-score спреда 2.99

Корреляция 0.28

Полураспад 48.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000609268

Изменение за 1д14.17%

Изменение за 7д47.50%

Изменение за 30д74.15%

Максимум периода0.000609268

Минимум периода0.000179369

Hedge ratio β-0.366

Z-score спреда2.99

Корреляция0.28

Полураспад49 дн.

по 195 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ORCA и XAUT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.99 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ORCA дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 195 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном ORCA?

1 ORCA стоит 0.000609268 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ORCA/XAUT?

За последние 195 дневным свечам отношение держалось между 0.000179369 (05.04.2026) и 0.000609268 (06.10.2026).

Коррелируют ли ORCA и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ORCA и XAUT равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ORCA/XAUT?

Z-score равен 2.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ORCA/XAUT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.