↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2446269 TIA

OP = 0.14 USDT

TIA = 0.5723 USDT

CSV JSON MD

OP / TIA отношение и спред

1 OP = 0.2446269 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.318, корреляция ног 0.83.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю TIA

Hedge ratio β 1.318

Z-score спреда -1.04

Перцентиль за 1.0 г 21

Корреляция 0.83

Полураспад 58.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.244627

Изменение за 1д3.91%

Изменение за 7д-14.34%

Изменение за 30д-5.46%

Максимум периода0.679061

Минимум периода0.235422

Hedge ratio β1.318

Z-score спреда-1.04

Корреляция0.83

Полураспад59 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.83. Подобранный hedge ratio 1.32: примерно 1.32 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу OP.

Спред на -1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном OP?

1 OP стоит 0.244627 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/TIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.235422 (09.10.2026) и 0.679061 (22.01.2026).

Коррелируют ли OP и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и TIA равна 0.83 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/TIA?

Z-score равен -1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.83, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 59 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.