↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.506 S

OP = 0.133 USDT

S = 0.053 USDT

CSV JSON MD

OP / S отношение и спред

1 OP = 2.506 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.759, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю S

Hedge ratio β 0.759

Z-score спреда -1.61

Перцентиль за 1.7 г 39

Корреляция 0.71

Полураспад 31.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.50612

Изменение за 1д-8.37%

Изменение за 7д-17.09%

Изменение за 30д-35.95%

Максимум периода5.2264

Минимум периода1.21544

Hedge ratio β0.759

Z-score спреда-1.61

Корреляция0.71

Полураспад32 дн.

по 638 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.76: примерно 0.76 единиц экспозиции в S уравновешивают одну единицу OP.

Спред на -1.61 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 638 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном OP?

1 OP стоит 2.50612 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/S?

За последние 638 дневным свечам отношение держалось между 1.21544 (08.05.2025) и 5.2264 (26.06.2026).

Коррелируют ли OP и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и S равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/S?

Z-score равен -1.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.