↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.242 CFX

OP = 0.14 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

OP / CFX отношение и спред

1 OP = 2.242 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.779, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.779

Z-score спреда 1.01

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.75

Полураспад 19.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.24202

Изменение за 1д-6.30%

Изменение за 7д-7.31%

Изменение за 30д9.40%

Максимум периода5.23045

Минимум периода1.7451

Hedge ratio β1.779

Z-score спреда1.01

Корреляция0.75

Полураспад19 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.78: примерно 1.78 единиц экспозиции в CFX уравновешивают одну единицу OP.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном OP?

1 OP стоит 2.24202 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.7451 (31.07.2026) и 5.23045 (10.10.2025).

Коррелируют ли OP и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и CFX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/CFX?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.