↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.025 BAT

OP = 0.137 USDT

BAT = 0.134 USDT

CSV JSON MD

OP / BAT отношение и спред

1 OP = 1.025 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.249, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю BAT

OP относительно BAT дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю BAT это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 1.249

Z-score спреда -3.02

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.57

Полураспад 19.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.02539

Изменение за 1д-11.79%

Изменение за 7д-23.73%

Изменение за 30д-23.94%

Максимум периода5.11603

Минимум периода0.960568

Hedge ratio β1.249

Z-score спреда-3.02

Корреляция0.57

Полураспад19 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.02 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна OP дёшев относительно BAT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном OP?

1 OP стоит 1.02539 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.960568 (31.05.2026) и 5.11603 (07.10.2025).

Коррелируют ли OP и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и BAT равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/BAT?

Z-score равен -3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.