↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.565 VTHO

ONE = 0.003 USDT

VTHO = 0.001 USDT

CSV JSON MD

ONE / VTHO отношение и спред

1 ONE = 3.565 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.415, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ONE · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.415

Z-score спреда -0.50

Перцентиль за 1.0 г 15

Корреляция 0.33

Полураспад 14.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.56498

Изменение за 1д23.74%

Изменение за 7д-44.52%

Изменение за 30д89.89%

Максимум периода6.42515

Минимум периода0.599324

Hedge ratio β1.415

Z-score спреда-0.50

Корреляция0.33

Полураспад15 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ONE?

1 ONE стоит 3.56498 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONE/VTHO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.599324 (13.09.2026) и 6.42515 (21.09.2026).

Коррелируют ли ONE и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONE и VTHO равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONE/VTHO?

Z-score равен -0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONE/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.