↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0778378 BANK

ONE = 0.002304 USDT

BANK = 0.0296 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONE / BANK отношение и спред

1 ONE = 0.0778378 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.040, корреляция ног -0.01.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.040

Z-score спреда 2.69

Корреляция -0.01

Полураспад 61.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 61 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0778378

Изменение за 1д12.60%

Изменение за 7д221.63%

Изменение за 30д273.02%

Максимум периода0.105752

Минимум периода0.00216807

Hedge ratio β0.040

Z-score спреда2.69

Корреляция-0.01

Полураспад61 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.01. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.69 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONE дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном ONE?

1 ONE стоит 0.0778378 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONE/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.00216807 (27.07.2026) и 0.105752 (05.01.2026).

Коррелируют ли ONE и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONE и BANK равна -0.01 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONE/BANK?

Z-score равен 2.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONE/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.01, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.