↔

Пробел меняет ноги пары местами.

426.35 VTHO

ONDO = 0.35 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / VTHO отношение и спред

1 ONDO = 426.35 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.526, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.526

Z-score спреда -3.99

Корреляция 0.55

Полураспад 48.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 48 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение426.355

Изменение за 1д-2.94%

Изменение за 7д-53.14%

Изменение за 30д-58.83%

Максимум периода1269.73

Минимум периода308.422

Hedge ratio β0.526

Z-score спреда-3.99

Корреляция0.55

Полураспад48 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.99 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONDO дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ONDO?

1 ONDO стоит 426.355 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 308.422 (12.02.2026) и 1269.73 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и VTHO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/VTHO?

Z-score равен -3.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.