↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.088 THE

ONDO = 0.346 USDT

THE = 0.068 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / THE отношение и спред

1 ONDO = 5.088 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.181, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.181

Z-score спреда -0.46

Корреляция 0.38

Полураспад 44.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.08824

Изменение за 1д2.60%

Изменение за 7д1.37%

Изменение за 30д-7.94%

Максимум периода8.49008

Минимум периода0.452808

Hedge ratio β0.181

Z-score спреда-0.46

Корреляция0.38

Полураспад44 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном ONDO?

1 ONDO стоит 5.08824 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.452808 (15.03.2026) и 8.49008 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и THE равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/THE?

Z-score равен -0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.