↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0601301 INJ

ONDO = 0.3974 USDT

INJ = 6.609 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / INJ отношение и спред

1 ONDO = 0.0601301 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.921, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.921

Z-score спреда -0.74

Корреляция 0.70

Полураспад 14.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0601301

Изменение за 1д-7.90%

Изменение за 7д-0.06%

Изменение за 30д-21.07%

Максимум периода0.111602

Минимум периода0.0517359

Hedge ratio β0.921

Z-score спреда-0.74

Корреляция0.70

Полураспад14 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.92: примерно 0.92 единиц экспозиции в INJ уравновешивают одну единицу ONDO.

Спред на -0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном ONDO?

1 ONDO стоит 0.0601301 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/INJ?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0517359 (01.06.2026) и 0.111602 (09.05.2026).

Коррелируют ли ONDO и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и INJ равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/INJ?

Z-score равен -0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.