↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.66 COTI

ONDO = 0.39 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / COTI отношение и спред

1 ONDO = 16.66 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда -2.52

Корреляция 0.44

Полураспад 26.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 26 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.6624

Изменение за 1д-18.10%

Изменение за 7д-14.07%

Изменение за 30д-52.26%

Максимум периода54.4716

Минимум периода10.5729

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда-2.52

Корреляция0.44

Полураспад26 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.52 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONDO дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном ONDO?

1 ONDO стоит 16.6624 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 10.5729 (09.11.2025) и 54.4716 (22.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и COTI равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/COTI?

Z-score равен -2.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.