↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.537 ARK

ONDO = 0.344 USDT

ARK = 0.136 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / ARK отношение и спред

1 ONDO = 2.537 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.468, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.468

Z-score спреда -2.50

Корреляция 0.60

Полураспад 45.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 45 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.53721

Изменение за 1д-3.92%

Изменение за 7д-22.61%

Изменение за 30д-31.71%

Максимум периода4.4388

Минимум периода0.749615

Hedge ratio β0.468

Z-score спреда-2.50

Корреляция0.60

Полураспад45 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.50 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONDO дёшев относительно ARK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном ONDO?

1 ONDO стоит 2.53721 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.749615 (01.02.2026) и 4.4388 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и ARK равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/ARK?

Z-score равен -2.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.