↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4304131 TRX

ARK = 0.1469 USDT

TRX = 0.3413 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / TRX отношение и спред

1 ARK = 0.4304131 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.693, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -2.693

Z-score спреда 4.54

Корреляция 0.44

Полураспад 29.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.430413

Изменение за 1д10.64%

Изменение за 7д22.15%

Изменение за 30д59.53%

Максимум периода1.47975

Минимум периода0.261038

Hedge ratio β-2.693

Z-score спреда4.54

Корреляция0.44

Полураспад29 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARK и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.54 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ARK?

1 ARK стоит 0.430413 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.261038 (18.08.2026) и 1.47975 (11.11.2025).

Коррелируют ли ARK и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и TRX равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/TRX?

Z-score равен 4.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.