↔

Пробел меняет ноги пары местами.

126.06 XPL

NMR = 12.6 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

NMR / XPL отношение и спред

1 NMR = 126.06 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.258, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю XPL

Дороже относительно XPL, чем сейчас, NMR была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю NMR это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 0.258

Z-score спреда 5.23

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.36

Полураспад 9.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение126.063

Изменение за 1д27.85%

Изменение за 7д30.42%

Изменение за 30д25.03%

Максимум периода129.701

Минимум периода10.1122

Hedge ratio β0.258

Z-score спреда5.23

Корреляция0.36

Полураспад9 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 97% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном NMR?

1 NMR стоит 126.063 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/XPL?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 10.1122 (28.09.2025) и 129.701 (10.06.2026).

Коррелируют ли NMR и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и XPL равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/XPL?

Z-score равен 5.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.