MUBARAK / VIRTUAL отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0786236 VIRTUAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.671, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю VIRTUAL

Дороже относительно VIRTUAL, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в VIRTUAL.

Hedge ratio β 0.671

Z-score спреда 2.73

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.40

Полураспад 106.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 106 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0786236

Изменение за 1д-1.95%

Изменение за 7д6.96%

Изменение за 30д74.11%

Максимум периода0.104138

Минимум периода0.0108427

Hedge ratio β0.671

Z-score спреда2.73

Корреляция0.40

Полураспад106 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно VIRTUAL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VIRTUAL в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.0786236 VIRTUAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/VIRTUAL?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0108427 (01.11.2025) и 0.104138 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и VIRTUAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и VIRTUAL равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/VIRTUAL?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/VIRTUAL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.