MUBARAK / OP отношение и спред

1 MUBARAK = 0.4263309 OP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.430, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю OP

Дороже относительно OP, чем сейчас, MUBARAK была лишь 3 % времени за 1.6 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 0.430

Z-score спреда 2.06

Перцентиль за 1.6 г 97

Корреляция 0.50

Полураспад 43.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.426331

Изменение за 1д-22.20%

Изменение за 7д-27.49%

Изменение за 30д35.00%

Максимум периода0.639498

Минимум периода0.0364318

Hedge ratio β0.430

Z-score спреда2.06

Корреляция0.50

Полураспад44 дн.

по 567 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно OP.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 567 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OP в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.426331 OP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/OP?

За последние 567 дневным свечам отношение держалось между 0.0364318 (15.04.2025) и 0.639498 (09.10.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и OP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и OP равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/OP?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/OP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.