MUBARAK / ACE отношение и спред

1 MUBARAK = 0.3768332 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.507, корреляция ног 0.16.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю ACE

Дороже относительно ACE, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в ACE.

Hedge ratio β 0.507

Z-score спреда 3.09

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.16

Полураспад 37.8 1d

связь распалась Спред далеко от среднего, но MUBARAK и ACE перестали ходить вместе. Это не растянутая пружина, а распавшаяся связь: возврата ждать неоткуда, и торговать такую пару как парную нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.376833

Изменение за 1д15.91%

Изменение за 7д36.08%

Изменение за 30д123.60%

Максимум периода0.452376

Минимум периода0.0396471

Hedge ratio β0.507

Z-score спреда3.09

Корреляция0.16

Полураспад38 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.16. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно ACE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.376833 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/ACE?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0396471 (15.12.2025) и 0.452376 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и ACE равна 0.16 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/ACE?

Z-score равен 3.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.16, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.