↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.192 UNI

LTC = 59.64 USDT

UNI = 7.28 USDT

CSV JSON MD

LTC / UNI отношение и спред

1 LTC = 8.192 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.593, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.593

Z-score спреда -1.01

Перцентиль за 6.1 г 21

Корреляция 0.60

Полураспад 50.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.19231

Изменение за 1д1.44%

Изменение за 7д-0.12%

Изменение за 30д4.32%

Максимум периода37.5528

Минимум периода3.31133

Hedge ratio β0.593

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.60

Полураспад50 дн.

по 2234 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 2234 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2055 дн.: 13. Закрылись возвратом к норме: 12. Медиана возврата — 32 дн., самое долгое заняло 110 дн.

Последнее закрытое — с 01.11.2025 по 12.11.2025, 11 дн.: пик z = 2.44, LTC был дорог относительно UNI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 16.06.2026, длится 135 дн., пик z = -3.57, UNI был дорог относительно LTC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 32 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.11.2025 — 12.11.2025	LTC	2.44	11 дн.
03.10.2025 — 16.10.2025	LTC	2.74	13 дн.
16.01.2025 — 06.04.2025	LTC	3.54	80 дн.
01.12.2024 — 09.12.2024	LTC	4.25	8 дн.
14.11.2024 — 27.11.2024	LTC	3.96	13 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном LTC?

1 LTC стоит 8.19231 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/UNI?

За последние 2234 дневным свечам отношение держалось между 3.31133 (17.09.2020) и 37.5528 (26.12.2020).

Коррелируют ли LTC и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и UNI равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/UNI?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто LTC и UNI расходятся?

За 2055 дн. спред выходил за ±2σ 13 раз. Медиана возврата к норме — 32 дн.