↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1058.44 CFX

LTC = 64.12 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

LTC / CFX отношение и спред

1 LTC = 1058.44 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.839, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, LTC была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю LTC это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.839

Z-score спреда 1.91

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.73

Полураспад 16.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1058.44

Изменение за 1д-16.34%

Изменение за 7д-19.86%

Изменение за 30д-3.49%

Максимум периода1328.23

Минимум периода718.054

Hedge ratio β0.839

Z-score спреда1.91

Корреляция0.73

Полураспад16 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.84: примерно 0.84 единиц экспозиции в CFX уравновешивают одну единицу LTC.

Спред на 1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном LTC?

1 LTC стоит 1058.44 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 718.054 (11.11.2025) и 1328.23 (25.09.2026).

Коррелируют ли LTC и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и CFX равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/CFX?

Z-score равен 1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.