↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.385 AVAX

LTC = 54.96 USDT

AVAX = 7.442 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / AVAX отношение и спред

1 LTC = 7.385 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.716, корреляция ног 0.80.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.716

Z-score спреда 2.07

Корреляция 0.80

Полураспад 12.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.38511

Изменение за 1д1.98%

Изменение за 7д6.23%

Изменение за 30д6.73%

Максимум периода7.50316

Минимум периода3.49319

Hedge ratio β0.716

Z-score спреда2.07

Корреляция0.80

Полураспад12 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.80. Подобранный hedge ratio 0.72: примерно 0.72 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу LTC.

Спред сейчас на 2.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 97% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном LTC?

1 LTC стоит 7.38511 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.49319 (29.09.2025) и 7.50316 (24.07.2026).

Коррелируют ли LTC и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и AVAX равна 0.80 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/AVAX?

Z-score равен 2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.80, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.