↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6558354 RAY

LSK = 0.9688 USDT

RAY = 1.4772 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / RAY отношение и спред

1 LSK = 0.6558354 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.772, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 8.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.772

Z-score спреда 8.11

Корреляция 0.17

Полураспад 34.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.655835

Изменение за 1д211.31%

Изменение за 7д805.49%

Изменение за 30д421.43%

Максимум периода0.655835

Минимум периода0.0724286

Hedge ratio β0.772

Z-score спреда8.11

Корреляция0.17

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 8.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном LSK?

1 LSK стоит 0.655835 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0724286 (06.09.2026) и 0.655835 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и RAY равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/RAY?

Z-score равен 8.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/RAY для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.