↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.165 PROVE

LSK = 0.444 USDT

PROVE = 0.205 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / PROVE отношение и спред

1 LSK = 2.165 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.674, корреляция ног 0.16.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.674

Z-score спреда 2.92

Корреляция 0.16

Полураспад 18.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.1648

Изменение за 1д-17.71%

Изменение за 7д178.68%

Изменение за 30д321.70%

Максимум периода10.7411

Минимум периода0.211692

Hedge ratio β0.674

Z-score спреда2.92

Корреляция0.16

Полураспад19 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.16. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.92 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном LSK?

1 LSK стоит 2.1648 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.211692 (24.10.2025) и 10.7411 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и PROVE равна 0.16 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/PROVE?

Z-score равен 2.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.16, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.