↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.003 HEI

LSK = 0.496 USDT

HEI = 0.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / HEI отношение и спред

1 LSK = 4.003 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.512, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.512

Z-score спреда 3.19

Корреляция 0.10

Полураспад 20.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.00323

Изменение за 1д26.54%

Изменение за 7д258.00%

Изменение за 30д633.02%

Максимум периода17.0503

Минимум периода0.14127

Hedge ratio β0.512

Z-score спреда3.19

Корреляция0.10

Полураспад21 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.19 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно HEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном LSK?

1 LSK стоит 4.00323 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.14127 (06.08.2026) и 17.0503 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и HEI равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/HEI?

Z-score равен 3.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.