↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.7E-6 QNT

IOST = 0.000978 USDT

QNT = 207.45 USDT

CSV JSON MD

IOST / QNT отношение и спред

1 IOST = 4.7E-6 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.265, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю QNT

Hedge ratio β 0.265

Z-score спреда 0.22

Перцентиль за 1.1 г 5

Корреляция 0.23

Полураспад 42.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0000047143890094

Изменение за 1д-13.81%

Изменение за 7д31.44%

Изменение за 30д-63.15%

Максимум периода0.00003501644972107

Минимум периода0.000003062093395552

Hedge ratio β0.265

Z-score спреда0.22

Корреляция0.23

Полураспад42 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 94 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 11.09.2026, 2 дн.: пик z = 3.24, IOST был дорог относительно QNT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 11.09.2026	IOST	3.24	2 дн.
05.06.2026 — 07.09.2026	QNT	-2.29	94 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном IOST?

1 IOST стоит 0.0000047143890094 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/QNT?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000003062093395552 (01.10.2026) и 0.00003501644972107 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и QNT равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/QNT?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/QNT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и QNT расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.