↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.73E-5 LTC

IOST = 0.001067 USDT

LTC = 61.65 USDT

CSV JSON MD

IOST / LTC отношение и спред

1 IOST = 1.73E-5 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.469, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.469

Z-score спреда 0.15

Перцентиль за 1.1 г 31

Корреляция 0.39

Полураспад 11.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000017307380373074

Изменение за 1д-0.81%

Изменение за 7д30.01%

Изменение за 30д20.23%

Максимум периода0.000044671532846715

Минимум периода0.000011090607123085

Hedge ratio β1.469

Z-score спреда0.15

Корреляция0.39

Полураспад11 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.15 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 24 дн., самое долгое заняло 64 дн.

Последнее закрытое — с 25.09.2026 по 21.10.2026, 24 дн.: пик z = -2.20, LTC был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 24 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.09.2026 — 21.10.2026	LTC	-2.20	24 дн.
09.09.2026 — 11.09.2026	IOST	3.86	2 дн.
05.07.2026 — 07.09.2026	LTC	-3.56	64 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000017307380373074 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/LTC?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000011090607123085 (24.08.2026) и 0.000044671532846715 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и LTC равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/LTC?

Z-score равен 0.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/LTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и LTC расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 24 дн.