↔

Пробел меняет ноги пары местами.

90.59 THE

INJ = 6.1 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / THE отношение и спред

1 INJ = 90.59 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.096, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.096

Z-score спреда 1.98

Корреляция 0.45

Полураспад 38.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение90.5944

Изменение за 1д4.42%

Изменение за 7д29.90%

Изменение за 30д19.08%

Максимум периода99.6825

Минимум периода5.19608

Hedge ratio β0.096

Z-score спреда1.98

Корреляция0.45

Полураспад39 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.98 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном INJ?

1 INJ стоит 90.5944 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 5.19608 (15.03.2026) и 99.6825 (30.07.2026).

Коррелируют ли INJ и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и THE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/THE?

Z-score равен 1.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.