↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.353 LSK

INJ = 6.099 USDT

LSK = 0.96 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / LSK отношение и спред

1 INJ = 6.353 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.389, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.389

Z-score спреда -6.67

Корреляция 0.27

Полураспад 40.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.35313

Изменение за 1д-62.29%

Изменение за 7д-87.70%

Изменение за 30д-89.15%

Максимум периода70.6712

Минимум периода6.35313

Hedge ratio β0.389

Z-score спреда-6.67

Корреляция0.27

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.67 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дёшев относительно LSK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном INJ?

1 INJ стоит 6.35313 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.35313 (13.09.2026) и 70.6712 (02.08.2026).

Коррелируют ли INJ и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и LSK равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/LSK?

Z-score равен -6.67 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.