↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.76 XLM

ICP = 3.42 USDT

XLM = 0.23 USDT

CSV JSON MD

ICP / XLM отношение и спред

1 ICP = 14.76 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.772, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю XLM

Hedge ratio β 0.772

Z-score спреда 0.29

Перцентиль за 1.0 г 34

Корреляция 0.40

Полураспад 16.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.7644

Изменение за 1д1.19%

Изменение за 7д4.28%

Изменение за 30д8.39%

Максимум периода33.2961

Минимум периода9.25218

Hedge ratio β0.772

Z-score спреда0.29

Корреляция0.40

Полураспад17 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ICP?

1 ICP стоит 14.7644 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/XLM?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 9.25218 (30.05.2026) и 33.2961 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и XLM равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/XLM?

Z-score равен 0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.