ICP / XAUT отношение и спред

1 ICP = 0.0008204 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.087, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю XAUT

Hedge ratio β 1.087

Z-score спреда 2.94

Корреляция 0.32

Полураспад 14.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00082035

Изменение за 1д10.88%

Изменение за 7д17.12%

Изменение за 30д47.18%

Максимум периода0.000868476

Минимум периода0.000483299

Hedge ratio β1.087

Z-score спреда2.94

Корреляция0.32

Полураспад15 дн.

по 188 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.94 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ICP дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 188 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном ICP?

1 ICP стоит 0.00082035 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/XAUT?

За последние 188 дневным свечам отношение держалось между 0.000483299 (02.04.2026) и 0.000868476 (09.05.2026).

Коррелируют ли ICP и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и XAUT равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/XAUT?

Z-score равен 2.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.